回测时段：2020年6月10日至2020年8月27日

CTA生意业务计策由3个要素组成，别离是：信号、过滤和进场。

生意业务计策参数回测

计策要素

假如然就设定一个牢靠的数值，其实许多水平上就是一种太过拟合罢了，因为我没有步伐精确的去预测将来的涨跌幅度。所以更智慧的一种要领就是去认可我预测不到将来，那么我永远进去了之后就随着市场走，这里也引出第4种要领——移动止损。

因为均线自己是一种简朴的对时间序列求平均值罢了。那么对付像价值这样的非平稳序列，你对它求平均值之后，其实这样处理惩罚的指标预测性是较量弱的，没什么出格强的预测性。其焦点原因是，不管你用什么周期的均线，用什么参数都必然会呈现均线缠绕的环境，均线缠绕的时候就会导致你在短时间内快速的高买低卖，快速地往返亏钱，这个是所有纯真均线信号的弱点。这并不是说均线不能利用，假如用均线作为移动止损浸染是很好的，可是不发起用于焦点的入场信号。

那么怎么样去判定时机？

信号过滤-怎么去判定一个足够好的时机？

– 2.趋势偏向的过滤。其实一般用来做趋势偏向过滤要领和指标会有必然的近似，它只是和指标差异维度的别的一种偏向信号，好比说DMI过滤、CCI位置、尚有RSI打破阈值，可能说在50上下方等等，这一类就叫做趋势偏向的信号过滤。

年化收益率：33.65%

-趋势跟踪类

本期非小号研究主要向各人讲授，能称之为生意业务计策的系统性投资要领，盲目跟风去买入某个币后被割韭菜是所有小白的必经之路，但必然有要领可以制止我们恒久踩坑的，这就是为什么需要进修生意业务计策的原因。文中为了辅佐各人更好地领略，我们在构建计策时会对要素会举办举例说明，也许对除了长持BTC就不知道投资什么的你，有必然的警惕意义。

– 3.牢靠止损，好比说我大概100块入场，假如价值最多跌20%我就很疾苦了，我不但愿继承拿着仓位而进场，这就叫牢靠止损；

最后是进场，进场就是当你手气不顺的时候必然要跑。不能硬扛继承赌下去可能生意业务下去，这必定不会有什么好功效。

关于参数回测需要留意以下两点：

我们常说的均线就是各类均线类指标，好比常见的SMA算数平均线、EMA指数平均线或是AMA自适应均线等均线指标。对付均线系统，我们并不十分推荐。

2.生意业务信号-不玩也是一种信号

那么RSI的信号是在超买区和超卖区有生意业务信号，当行情处于超买和超卖区之间的时候，这就是一其中性的信号，此时其实你就应该选择不玩，因为在概率上是没有任何赢面的。

BTC参数

固然最大回撤指标或是后半段吃亏天数较多等环境不是很尽如人意，可是整体年化收益率到达33.65%照旧可以接管的。实际操纵中对计策和参数的近一步优化理论上可以获得越发好的功效，好比低落最大回撤的同时有近似的年化收益率。

思量到参数较多，我们在这里配置所有数据都回收1分钟K线，每次生意业务只生意业务1手，杠杆倍数为50倍，回测方针为最大化收益率

进场-入场后假如价值较最高点下跌0.8%进场。

CTA计策就是这样一种投资中的生意业务计策。研究要领是对单个品种汗青上的量价数据举办阐明，包罗开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量，持仓量这些数据，提炼出具有概率优势的纪律，将此纪律用代码实现，并假设这类纪律在将来会依然存在。最后用此类纪律来判定品种将来的偏向，举办开仓，平仓，加仓，减仓等操纵，并以此来赢利。

常用的趋势跟踪指标有均线指标和震荡类指标两类。

如上所述，构建一个计策的三个要素：信号、信号的过滤和进场。下面我们举例说明一个常见的详细计策——ATRRSI计策。

首先是信号，，信号对你来说，相当于你到底是赌涨照旧赌跌，可能是行情接下来是涨照旧跌，我们起码要有这个判定，不能说我对将来的行情走势没有任何判定，我就随便去赌，随便去买和卖，这在恒久来说必定是不可的。所以你最起码得有一个正向的判定，而且这个正确率要大于0.5才行。

均线类指标

其次是过滤，相当于此时到底值不值得你去下注。假如赌涨的话：行情涨的概率有几多、涨的幅度有几多，以及下跌的话是否会暴跌、照旧说往下跌的大概性只有一点点，可是往上涨的大概性较量大，这叫做是否值得去下注。

– 1.跟着行情的成长参数大概会产生变革，所以一段时间后要从头确定参数；

计策参数

– 2.同一时间同一计策，参数差异有大概盈亏完全差异

– 2.牢靠止盈，好比说我大概100块入场，以为假如能上涨50%即价值为150时就很开心了可以进场，这叫牢靠止盈；

趋势跟踪类信号的特点是在趋势确立，行情走出来之后我们跟上去做。既然趋势已经确立了，这一定导致行情已经走了一段，所以对比绝大部门时候，我们的胜率是略高的。可是因为已经走出行情了，我们已经错失了趋势的个中一部门，所以盈亏比会低一点。

前两者关于入场，最后一个就是关于进场——什么时候该平仓、什么时候该跑了。什么时候跑按照目标分类，整体上可以分为四种：

币圈许多投资者都有跟从热点的习惯，这有点像股市中板块联动，做热门的板块投资时，收益相对丰盛，可是在没有出格热的板块可以跟从时，我们该如何操纵？

生意业务信号分类-趋势打破类

– 1.判定趋势有多强。因为我们做趋势生意业务，我们首先要知道趋势有多强，假设行情往上涨了，可是只涨了一两个点，都不能包围滑点以及手续费，那纵然做进去也没有意义。因为我们不是做高频生意业务赚差价，作为趋势跟踪者其实反而会亏钱。趋势强弱过滤可以利用ATR颠簸范畴以及STD尺度差等技能来过滤。

本期研究仅拿BTC作为回测方针举办了测算，实际上这个生意业务计策可以合用于险些所有币种，相信有些行情颠簸率大于BTC的币种，年化收益率大概也更大。但这些系统的要领较量难被普通投资者所把握，后续非小号会通过成立雷同的生意业务计策模子，提供一个计较功效来供各人参考和进修。生意业务是门艺术，我们只管让这门艺术可以或许被更多人看懂。

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