空多持仓比 （Put/Call Ratio）

拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，假如得到正值，则虚值Call更贵，称为右偏（调查行权价的坐标轴，右则行权价更高）。

期权市场播报

BTC Option Flows可以看出，昨日大宗生意业务较多，大宗生意业务老是气力较量平衡的，两个偏向的极虚值期权。

巨幅震荡后 比特币和以太坊期权有何变革？

到期时实值期权的价值为现货价值和行权价之差，即期权的内涵代价。

以太坊今天期权持仓量到达3.05亿美元，维持在3亿美元上方。以太坊期权的市场在本轮行情中明明越发活泼。

到期时虚值期权价值归零。

详细来说，是取标的的日收益率（收盘价对收盘价的对数收益率），在指定日期样本区间内（如已往7天、30天、60天等等），计较这一系列日收益率的尺度差。再乘以一年中包括的生意业务时长的平方根（股票市场乘以根号250，数字钱币市场乘以根号365），举办年化。获得的数值即为汗青颠簸率。

30d 73%

Put: 行权价在现货价值之上，现货7000，行权价8000。

汗青颠簸率 (Historical Volatility, HV) 或 实现颠簸率 (Realised Volatility, RV)

偏度：

行权价在当前标的价值四周的期权被称为平值期权。

90d 58%

各尺度化期限隐含颠簸率：

以太坊IV再创新高，期限布局尚未回归，和比特币的“海不扬波”对比，以太坊的市场老是给生意业务者更更多的生意业务时机。

本播报由Deribit和Greeks.live连系推出。

持仓漫衍如图所示，月底28日到期的期权持仓量4.3万比特币。主力合约AUG是主要生意业务和持仓合约，当周增长很是快，由于昨天的大行情，赌短期的玩家明明多了起来。

10d 83%

当市场猛烈颠簸时，短期隐含颠簸率就会上涨得更快，期限布局向下倾斜。

1Y 102%

今天：1m 89%，3m 86%，6m 82%

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。