回测运行:
之前写的跨期计策,是需要手动输入开仓对冲差价、平仓对冲差价的。对付差价判定较量主观。本次文章,,我们一起把之前的对冲计策魔改成利用BOLL指标举办对冲开平仓操纵的计策。
计策参数配置:
计策整体框架和Python版商品期货跨期对冲计策 (解说)根基一样,只是增加了对应的BOLL指标参数,计策运行时,获取两个合约的K线数据,然后计较差价,计较出一个差价数组,用作TA.BOLL函数的数据,计较布林线,当差价高出布林线上轨时正对冲,触碰下轨时阻挡冲。持仓时触碰布林中线平仓。
计策主要用于解说、进修参考。
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