如上所示，固然隐含颠簸率急剧上升，但并非所有期权隐含颠簸率都受到沟通比例的影响。当市场参加者表示出强烈的成见时，好比预期将呈现大幅且一连的反弹，这种比例失调尤为明明。
期权为生意业务者提供了很大的机动性。
由于以太币和比特币在已往30天里价值上涨，我们看到隐含颠簸率和实际颠簸率都呈现了激增。
尽量我们有这些“希腊字母”，但真正决按期权价值的是供应和需求。 将所有这些因素团结在一起，生意业务者可以相识当前的颠簸水平，并判定哪些程度是值得参加的。 期权市场答允生意业务者在和以太币标的价值的变革中得到敞口，可是比特币和以太币价值并不是期权代价的独一驱动因素。 这种现象在深度虚值期权中更为显著。继承我们的2020年9月25日到期周期，我们可以看到880看涨期权（最远的执行价）在以太币价值上涨期间呈现了持仓量的激增。 期权是有牢靠到期日的单向押注，这会导致一组影响期权代价的“希腊字母”变量。 最后，利用隐含颠簸率生意业务轮廓，生意业务者可以查抄这个特定合约在这段时间内生意业务的隐含颠簸率漫衍。这使得生意业务者对什么样的隐含颠簸率成了最近的平衡有一个精采相识。
看看2020年9月25日到期期权的颠簸率偏斜skew，用(+0.25) Delta的虚值看涨期权隐含颠簸率减去(-0.25) Delta的虚值看跌期权隐含颠簸率来权衡，我们可以看到虚值看涨期权的需求要大得多。对虚值看涨期权的太过需求转化为一种偏斜，，使得9月看涨期权的价值比同等Delta的看跌期权跨越15个隐含颠簸率点。
实际颠簸率是比特币或以太币显示的实际价值颠簸率。由于期权是单向押注，颠簸率更大的资产应该拥有更昂贵的期权，因为这类资产变为深度实值（ITM）的大概性更高。
这种供求效应在期权价值中反应的方法是通过隐含颠簸率（IV），这是市场抉择的独一变量。
通过将自制与昂贵的期权组合到一个多腿头寸，同时利用多个期权可以断绝统计边沿。
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