Alpha #001
（点击标题查察）
Alpha #002
(-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))
因子函数说明：
1、
寄义：x 和 y两个变量已往 d 天的相干系数。取值范畴为：[-1,1]。
2、rank（x）
寄义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参加排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。
譬喻，输入值：x=[3,7,5,9,12,2]；
3、delta(x,d)
寄义：当天x 值减去已往第d 天的值。
譬喻：向量 x 有5个元素x=[5,3,8,6,2]，若d=4。x 元素对应索引为：
r=[-4,-3,-2,-1,0]，0暗示当天，-4暗示已往第4天。则 y=delta(x,d)=2-5=-3
4、log(x)
寄义：对向量x 取对数，举办差别缩小处理惩罚。
公用变量说明：
volume：成交量
open：开盘价
close：收盘价
公式理会：
按照 Alpha #002 公式，我们按照公式的运算顺序理会：
1、x0=log(volume)
布局：对成交量volume 取对数操纵。
理会：我们知道。取对数操纵到达差别缩小的浸染，使数据平稳。计量经济学常常对数据举办取对数操纵。此次对成交量取对数操纵的浸染也是为了使数据调动成较量平稳的数据，再举办接下来的逻辑计较。
2、x1=delta(x0,2)
布局：操作当天的值x0减去已往第 2天的值x0。x0为 1的返回值。
理会：由 1我们知道x0为取完对数操纵的成交量，操作当天的x0去减已往第2天的值举办作差操纵，反该当天的成交量相对付已往第2 天成交量的增加或淘汰的量。
3、 y1=(close-open) / open
布局：收盘价减开盘价的差，再除以开盘价。
理会：此式子是求当天股价的变革率的式子。反应了当天价值的变革水平。当变革率大于0 时，价值上升，变革率越大价值上升水平越大；反之，价值下降。
4、x2=rank(x1)
布局：对每个股票的x1 值举办排序，返回其股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。
理会：我们知道，x1 为某只股票当天成交量相对付已往第2 天成交量的增量。若增量为正，说明成交量在增加；反之，成交量在淘汰。对每只股票的x1 举办排序，可以获得每只股票当天成交量的变革水平。即boolean 值越大，某只股票的成交量增量越大。
5、 y2=rank( y1)
布局：对每个股票的y2 值举办排序，返回其股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。
理会：y1 暗示某只股票当天的变革率。对每只股票的变革率举办排序，可以获得每只股票当天价值的变革水平。即boolean 值越大，某只股票的价值上升水平越高。
6、c=-1*correlation(x2, y2,6)
布局：计较x2 和y2 变量前6 天的相干系数。我们知道x2 和y2 暗示股票的排序boolean 值。其计较逻辑是计较每只股票的前6 天的排序boolean 值的相干系数。
理会：由4和5我们知道，x2反应每只股票当天成交量的增量水平；y2反应每只股票当天价值的增量水平。
另一方面，按拍照干系数的性质我们知道：
相干系数的值介于–1 与+1 之间，即–1≤r≤+1。其性质如下：
? 当r>0 时，暗示两变量正相关，r<0 时，两变量为负相关。
? 当|r|=1 时，暗示两变量为完全线性相关，即为函数干系。
? 当r=0 时，暗示两变量间无线性相关干系。
? 当0<|r|<1 时，暗示两变量存在必然水平的线性相关。且|r|越靠近1，两变
量间线性干系越密切；|r|越靠近于0，暗示两变量的线性相关越弱。一般可按三级分别：|r|<0.4 为低度线性相关；0.4≤|r|<0.7 为显著性相关；0.7≤|r|<1 为高度线性相关。
由此，当计较的相干系数越靠近1，正相关水平越大。反之，相干系数越靠近-1，负相关水平越高。而对相干系数乘以-1 举办取反操纵，获得的alpha 值。表白alpha 越靠近1，，负相关水平越高，即股票当天成交量的增量水平与当天价值的增量水平负相关性越高。
因此，此公式是反应价量背离的纪律的一个公式，买入alpha 值大的股票，卖出alpha 值大的股票，道理是买入加量背离水平高的股票。
转换为伪MATLAB 公式：
Step1：
Step2：
Step3：
计策说明：
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