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品种趋势的强弱是趋势计策盈利的要害因素
品种趋势性越强，回测结果越好。假如我们调查各品种持续主力合约K线，可以发明螺纹钢、焦炭等品种都经验过很是明明的趋势行情。从计策收益的统计来看，趋势性强的品种对比于缺乏趋势的品种其胜率未必有优势，可是盈亏比有明明优势。这一点从侧面映证了趋势计策“亏小钱赚大钱”的理念，而趋势的强弱则是可否赚到“大钱”的要害因素。
节制多品种组合中弱趋势性品种上的吃亏
趋势性弱的品种由于难赚“大钱”，所以赚的钱不能填上“小亏”出来的“坑”，一直与趋势计策结果不佳。对付一个多品种的生意业务系统而言，不行能指望每个品种都盈利。只要弱趋势的品种上的吃亏在可控范畴内，不要砸出一个填不上的“坑”，那么依靠有行情的品种的大幅盈利，整个系统仍能保持盈利。
更审慎的建仓来应对品种的弱趋势性
单个计策最终的收益取决于三点：胜率、盈亏比、生意业务次数。胜率越高、盈亏比越大的同时生意业务次数越多，计策收益就会越高，可是这三点相互之间或多或少存在斗嘴。在一个趋势弱的行情中，相对付提高盈亏比，低落生意业务次数大概是更明智的对策。趋势性很强的品种在增加过滤条件后固然能低落净值颠簸性，可是由于生意业务次数大幅淘汰使得总体收益下降；趋势性一般的品种在增加过滤条件后大概会对参数更为敏感，生意业务次数淘汰，收益颠簸性有必然水平下降，收益变革不大；趋势性弱的品种在增加过滤条件后岂论是回撤照旧手一抖有明明的改进。
不外滤趋势
在这篇陈诉中，我们在螺纹钢、橡胶、沪铜、棉花这四个最具代表性的品种上对最常见的几个计策（均线、MACD、ATR、Bolling）举办了测试，测算的步调功效劈头验证了趋势类计策“多品种、多周期、多计策”理念的有效性。
首先在一些成交额较大的品种上测试简朴均线的结果，设定如下：
收盘价上穿N日均线做多
收盘价下穿N日均线做空
单笔生意业务吃亏b%平仓止损
生意业务本钱以开平仓各2.5滑点计
过滤趋势
从以上的测算我们发明趋势计策可否盈利很洪流平依赖于所生意业务品种行情的趋势性，假如我们的生意业务系统具有预测品种趋势性的本领，那毫无疑问该系统会得到庞大乐成。但遗憾的是好像没有证据表白仅仅按照量价数据就能预测品种的趋势性。
那么，我们退而求其次，实验按照市场当前状态来过滤生意业务信号。
均线分列
本着利用常见指标而且尽大概淘汰参数的原则，我们回收均线分列的方法对趋势状态举办分别。我们的计较方法如下：
简朴来说我们比拟相邻两根均线的巨细，好比5天均线比6天均线，假如前者大则+1，反之-1。取N对相邻均线取值之和为均线分列值。假如该值大于0我们认定当前处于上涨趋势，反之认定当前处于下跌趋势。
我们按照这一判定对上述均线计策举办调解：
M日均线分列值大于0，收盘价上穿N日均线，做多
M日均线分列值小于0，收盘价下穿N日均线，做空
收盘价反向穿过N日均线或均线分列值与当前持仓偏向相反平仓
不设牢靠止损线，保持两个参数
我们调解后的计策仍然保持两个参数，一个均线周期N，一多头分列数量M。
我们对以下品种举办回测，并将两种功效举办比拟。
1、玄色系
玄色系是连年来趋势性最强的大类商品，个中最具代表性的品种就是螺纹钢、铁矿石、焦炭。
螺纹钢（RB0000）
螺纹钢是趋势性很强的品种，利用简朴的均线回测就有很高的收益，如下图。
图1、不外滤趋势
图2、过滤趋势
由图片可以看出，无论是回收过滤或是不外滤趋势计策，螺纹钢的收益均泛起较好的上涨趋势。个中不外滤趋势的曲线较为滑腻。
铁矿石（I0000）
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