NEST Protocol 于 2021 年 1 月 20 日乐成进级到 3.5 版本，进级后 NEST 预言机系统增加了两个输出的数据：移动均价和颠簸率。对用下游合约挪用者来说，每挪用一次将获取 3 个数据：及时价值、移动均价、颠簸率，可是挪用者的挪用用度并没有增加，，维持稳定。
图表1、2 是 NEST v3.5 近期提供的及时价值、移动均价和颠簸率走势图。NEST v3.5 系统增加颠簸率、均价指标，是 NestCore 开拓者小组在社区的支持下，为满意下游 DeFi 对预言机的真实性需求所做的一项重要调解，下面就来详细阐明一下 NEST v3.5 引入均价和颠簸率预言机的重要意义。
首先让我们来相识一下均价和颠簸率的观念以及 NEST v3.5 的均价与颠簸率的计较公式是奈何的。
图表1：NEST v3.5 提供的及时价值和移动均价（ETH-USDT）
图表2：NEST v3.5 提供的颠簸率（ETH-USDT）
一、基本观念
1.1 颠簸率 Volatility
颠簸率是一个统计观念，主要是用来权衡标的资产价值颠簸的猛烈水平的，是对资产收益率不确定性的权衡，用于反应资产的风险程度，颠簸率越高，资产价值的颠簸越猛烈，资产收益率的不确定性就越强；颠簸率越低，金融资产价值的颠簸越平缓，资产收益率简直定性就越强。差异的尺度下，颠簸率可以举办差异的分类，凭据颠簸率的计较要领与应用差异，颠簸率可以分为：隐含颠簸率、汗青颠簸率、已实现颠簸率(高频颠簸率/日内颠簸率)、实际颠簸率、预期颠簸率等几类。
1.2 移动均价
移动均价是指对价值举办移动平均计较，以对原价值的时间序列数据举办批改，从而消除季候变换和个体犯科则变换对整体数据的影响，以反应恒久趋势的要领。移动均价的本质是一种低通滤波，它的目标是过滤掉时间序列中的高频扰动，保存有用的低频趋势。移动均价是一个最老也是最风行的一种阐明时间序列的常用东西。风行的移动平均包罗简朴移动平均、加权移动平均、指数滑腻平均。
二、计较与权衡
2.1 颠簸率的计较与权衡
由于价值是一个随机进程，实际的颠簸率永远是一个未知数，可能说，实际颠簸率是无法事先准确计较的，人们只能通过各类要领获得它的预计值，这雷同于统计学中总体参数的观念，总体参数一般是未知的，需要通过样本统计量去预计，价值的尺度差就是最简朴最常见的颠簸率统计量，同时样本和时间周期的选择都对颠簸率有较大的影响。
思量到链上的计较用度，我们回收指数滑腻（或加权）移动平均模子来计较 NEST 有效报价的颠簸率。时间较量长远的变量值的影响力相对较低，时间较量近的变量值的影响力相对较高。指数滑腻法对颠簸率的计较需要保存上一个（t-1）的颠簸率值和最近持续两个价值数据即可，运行也相对简朴许多，这是一个很好的淘汰内存空间和 gas 费耗损的做法。NEST v3.5 提供的颠簸率指标详细计较要领如下。
假设 NEST 预言机区块价值听从几许布朗举动模子或资产价值的对数收益听从几许布朗举动模子。设：
则当期（t）颠簸率可指数滑腻移动平均模子来计较，公式为：
个中：
因为 NEST 的有效报价有区块隔断，上述公式可调解为：
以此权重计较，最新的 50 个颠簸率占 90％ 以上的权重，各数值的影响力随时间呈指数式递减，时间越接近当前时刻的数据影响力越大，σ?就是我们所输出的颠簸率的指标。
2.2 移动均价的计较与权衡
常见的移动平均包罗简朴移动平均、加权移动平均和指数滑腻移动平均等，它们的主要区别是计较平均值的公式差异。简朴移动平均是对某个时期内时间数列的已往数据一个不漏地全部加以同等（一样的权重）操作，加权移动平均则给以近期价值更大的权重，远期的价值更小的权重，而指数滑腻法例兼容了简朴移动平均和移动平均所长，不舍弃已往的数据，可是仅给以逐渐削弱的影响水平，即跟着数据的远离，赋予逐渐收敛为零的权数。
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