对市场的低敞口:贝塔是一个常用的怀抱尺度，用来计较投资组合对整体市场举动的敞口。它权衡了投资组合的颠簸性，并给出了与资产相关的系统风险的感受，描写了投资组合回报与基准资产回报之间的相关性。贝塔系数高的资产的价值变换预期会反应基准资产的价值变换。与尺度普尔 500 指数的回报率对比，算法的贝塔系数应该在 -0.3 到 +0.3 之间。这可以通过适当的风险打点来实现，并确保在任何时候对投资组合举办对冲。
低关联度:一个算法打开的头寸与其他用户的生意业务算法打开的头寸的平均关联度必需在 -30% 到 +30% 之间。换句话说，一个乐成的算法必需提供奇特的信息。
MAcrossover =(1 个月简朴移动平均)/(2 个月简朴移动平均)
可以看到，我们的计策略低于夏普比率 1，为 0.96。尽量如此，它仍然保持在 +0.3 和 -0.3 的 beta 范畴内，使杠杆率保持在 3 以下，而且没有呈现任何过大的缩水，所有这些都是令人满足的特征。综上所述，该算法在竞争剧烈的及时生意业务中的乐成证明白测试计策是有效的，而组合测试计策甚至更有效。
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